Сравнение VCSH с XIU.TO
VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCSH returned 2.66%/yr vs 11.74%/yr for XIU.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и XIU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCSH торгуется в USD, в то время как XIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 2.66% против 11.74% соответственно.
VCSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.66%
XIU.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам VCSH и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.44% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 7.73% | 35.06% | 11.31% | 14.58% | -11.93% | 28.12% | 7.83% | 27.04% | -14.97% | 17.54% |
Correlation
The correlation between VCSH and XIU.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.07 |
Over the past year, VCSH and XIU.TO have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSH vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
VCSH
XIU.TO
Сравнение VCSH c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSH | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.55 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 15.31 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSH | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и XIU.TO
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSH | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -59.23% | +46.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -8.10% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -12.38% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -24.07% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | -40.99% | +28.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.98% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -10.95% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.88% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и XIU.TO
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.61%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSH | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 3.91% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 9.99% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 12.80% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 14.47% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 16.46% | -13.11% |
Сравнение комиссий VCSH и XIU.TO
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и XIU.TO
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности XIU.TO в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.21% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
VCSH and XIU.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.
VCSH is categorized as Corporate Bonds, while XIU.TO is Canada Equities. VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VCSH and 0.18% for XIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для VCSH и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор