PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с IGF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIU.TO returned 13.04%/yr vs 9.61%/yr for IGF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIU.TO торгуется в CAD, в то время как IGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции XIU.TO превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 13.04% против 9.61% соответственно.

XIU.TO

1 день
0.62%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.04%
1 год
32.43%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.53%
10 лет*
13.04%

IGF

1 день
0.96%
1 месяц
2.43%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.93%
1 год
18.97%
3 года*
18.07%
5 лет*
13.47%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.35%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		12.02%15.77%24.53%3.62%5.00%11.52%-8.72%20.64%-2.38%11.23%

Correlation

The correlation between XIU.TO and IGF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.58

The correlation between XIU.TO and IGF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XIU.TO и IGF

Секторы
XIU.TO
IGF

Финансовые услуги

39.4%

-

Энергетика

18.6%
20.1%

Сырьевые материалы

13.3%

-

Технологии

8.8%

-

Промышленность

7.9%
38.8%

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.6%
41.1%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.2%
0.1%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

XIU.TO
39.4%
IGF

-

Энергетика

XIU.TO
18.6%
IGF
20.1%

Сырьевые материалы

XIU.TO
13.3%
IGF

-

Технологии

XIU.TO
8.8%
IGF

-

Промышленность

XIU.TO
7.9%
IGF
38.8%

Потребительский циклический сектор

XIU.TO
4.1%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

XIU.TO
3.2%
IGF

-

Коммунальные услуги

XIU.TO
2.6%
IGF
41.1%

Коммуникационные услуги

XIU.TO
2.0%
IGF

-

Недвижимость

XIU.TO
0.2%
IGF
0.1%

Здравоохранение

XIU.TO

-

IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

XIU.TO vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIU.TOIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.66

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.38

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.49

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.57

8.40

+11.17

XIU.TO vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и IGF

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, примерно равная максимальной просадке IGF в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-45.60%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-5.45%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-10.66%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-13.78%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-36.84%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.55%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-10.26%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.27%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и IGF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 4.06% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.05%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.22%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.53%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

15.23%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

17.94%

-2.92%

Сравнение комиссий XIU.TO и IGF

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и IGF

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности IGF в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.18%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and IGF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

XIU.TO is categorized as Canada Equities, while IGF is Industrials Equities. XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.39% for IGF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор