PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с BND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.26%/yr vs 1.53%/yr for BND. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IGF charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности IGF и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции IGF превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 8.26% против 1.53% соответственно.

IGF

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.23%
1 год
13.89%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.26%

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		7.07%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between IGF and BND is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

-0.01

The correlation between IGF and BND shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

IGF vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.32

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.96

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.83

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

5.43

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.01

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IGF и BND

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-18.58%

-39.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-2.68%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-5.92%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-17.91%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-18.58%

-23.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-2.70%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-3.06%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.90%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и BND

iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что IGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

1.20%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

2.69%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

3.72%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

6.02%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

5.53%

+11.31%

Сравнение комиссий IGF и BND

IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и BND

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BND в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

IGF and BND have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGF has higher volatility (3.61%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, IGF leads with 8.26% vs 1.53% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGF has performed better with a 8.26% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.01% for IGF.

IGF is categorized as Industrials Equities, while BND is Total Bond Market. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.03% for BND.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор