Сравнение BND с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
BND и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BND и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BND и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BND имеют среднегодовую доходность 1.68%, а акции VGSH немного впереди с 1.74%.
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и VGSH
И BND, и VGSH имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BND vs. VGSH — Ранг доходности на риск
BND
VGSH
Сравнение BND c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.57 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 4.13 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.55 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.21 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 15.93 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.57 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.92 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.11 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.01 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BND и VGSH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и VGSH
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок BND и VGSH
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BND | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -5.70% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.88% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -5.70% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -5.70% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.52% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -0.60% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.23% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и VGSH
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BND | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.52% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 0.84% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.44% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 1.96% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 1.57% | +3.95% |