Сравнение BND с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
BND и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или VGSH.
Основные характеристики
| BND | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.24% | -0.19% |
| Дох-ть за 1 год | -0.49% | 2.57% |
| Дох-ть за 3 года | -3.61% | -0.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.12% | 1.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.18% | 0.95% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 1.12 |
| Дневная вол-ть | 6.80% | 2.11% |
| Макс. просадка | -18.84% | -5.70% |
| Current Drawdown | -13.49% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между BND и VGSH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BND и VGSH
С начала года, BND показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции BND превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.18% против 0.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и VGSH
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и VGSH
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VGSH в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.71% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BND и VGSH
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и VGSH
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.