PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с VYM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIU.TO returned 12.76%/yr vs 12.71%/yr for VYM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIU.TO торгуется в CAD, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XIU.TO имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции VYM немного отстают с 12.71%.

XIU.TO

1 день
0.26%
1 месяц
2.33%
С начала года
9.69%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.18%
3 года*
22.55%
5 лет*
14.33%
10 лет*
12.76%

VYM

1 день
0.16%
1 месяц
3.79%
С начала года
12.80%
6 месяцев
11.42%
1 год
26.78%
3 года*
19.56%
5 лет*
14.50%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		9.69%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.80%10.15%27.55%4.04%5.87%26.14%-1.25%18.95%1.99%8.54%

Correlation

The correlation between XIU.TO and VYM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.57

The correlation between XIU.TO and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIU.TO и VYM

Секторы
XIU.TO
VYM

Финансовые услуги

39.4%
20.5%

Энергетика

18.6%
9.8%

Сырьевые материалы

13.3%
3.5%

Технологии

8.8%
17.7%

Промышленность

7.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

4.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.1%

Коммунальные услуги

2.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.5%

Недвижимость

0.2%
0.0%

Здравоохранение

-

12.2%

Финансовые услуги

XIU.TO
39.4%
VYM
20.5%

Энергетика

XIU.TO
18.6%
VYM
9.8%

Сырьевые материалы

XIU.TO
13.3%
VYM
3.5%

Технологии

XIU.TO
8.8%
VYM
17.7%

Промышленность

XIU.TO
7.9%
VYM
12.1%

Потребительский циклический сектор

XIU.TO
4.1%
VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

XIU.TO
3.2%
VYM
8.1%

Коммунальные услуги

XIU.TO
2.6%
VYM
5.7%

Коммуникационные услуги

XIU.TO
2.0%
VYM
3.5%

Недвижимость

XIU.TO
0.2%
VYM
0.0%

Здравоохранение

XIU.TO

-

VYM
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

XIU.TO vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.43

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.51

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

4.55

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

16.84

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.96

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и VYM

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки VYM в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-49.46%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-5.91%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-15.26%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-15.26%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-29.37%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.18%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-8.35%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.59%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и VYM

iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.99%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.51%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

11.10%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

15.14%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

17.44%

-2.42%

Сравнение комиссий XIU.TO и VYM

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и VYM

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что сопоставимо с доходностью VYM в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.22%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.21%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and VYM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.

XIU.TO is categorized as Canada Equities, while VYM is Dividend. XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.04% for VYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор