Сравнение VGSH с XIU.TO
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.71%/yr vs 11.74%/yr for XIU.TO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и XIU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGSH торгуется в USD, в то время как XIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 1.71% против 11.74% соответственно.
VGSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.71%
XIU.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам VGSH и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.36% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 7.79% | 35.06% | 11.31% | 14.58% | -11.93% | 28.12% | 7.83% | 27.04% | -14.97% | 17.54% |
Correlation
The correlation between VGSH and XIU.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | -0.08 |
The correlation between VGSH and XIU.TO shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
VGSH
XIU.TO
Сравнение VGSH c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.40 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.55 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 15.31 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.25 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.78 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.72 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и XIU.TO
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -59.23% | +53.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -8.10% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -12.38% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -24.07% | +18.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -40.99% | +35.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.98% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -10.95% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.88% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и XIU.TO
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.35%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 3.91% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 9.99% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 12.80% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 14.47% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 16.46% | -14.88% |
Сравнение комиссий VGSH и XIU.TO
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и XIU.TO
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности XIU.TO в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.88% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.21% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and XIU.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.
VGSH is categorized as Government Bonds, while XIU.TO is Canada Equities. VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.18% for XIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор