PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с VGSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.12%/yr vs 2.61%/yr for VGSH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFV.TO торгуется в CAD, в то время как VGSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGSH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 16.12% против 2.61% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.74%
1 месяц
1.97%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.94%
1 год
27.54%
3 года*
22.63%
5 лет*
16.33%
10 лет*
16.12%

VGSH

1 день
0.25%
1 месяц
2.25%
С начала года
2.72%
6 месяцев
2.37%
1 год
5.74%
3 года*
5.85%
5 лет*
4.83%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		11.07%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.61%25.14%2.95%13.69%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		2.72%0.28%12.81%1.82%2.23%-0.64%0.59%-0.75%10.09%-6.74%

Correlation

The correlation between VFV.TO and VGSH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

VFV.TO vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFV.TOVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.22

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.73

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.49

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

3.63

+8.47

VFV.TO vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и VGSH

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что больше максимальной просадки VGSH в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-16.61%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-3.87%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-5.99%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-6.36%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-16.61%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-6.28%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.59%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и VGSH

Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

0.91%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

3.24%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

4.72%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

6.59%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

6.84%

+9.76%

Сравнение комиссий VFV.TO и VGSH

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и VGSH

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and VGSH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VFV.TO.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while VGSH is Government Bonds. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.03% for VGSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор