PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с IDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.26%/yr vs 10.33%/yr for IDV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IGF charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности IGF и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 8.26% против 10.33% соответственно.

IGF

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.23%
1 год
13.89%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.26%

IDV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.84%
6 месяцев
14.01%
1 год
33.84%
3 года*
24.24%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		7.07%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		10.84%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between IGF and IDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.80

The correlation between IGF and IDV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGF и IDV

Секторы
IGF
IDV

Коммунальные услуги

41.1%
11.8%

Промышленность

38.8%
6.7%

Энергетика

20.1%
15.6%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Финансовые услуги

-

30.1%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

IGF
41.1%
IDV
11.8%

Промышленность

IGF
38.8%
IDV
6.7%

Энергетика

IGF
20.1%
IDV
15.6%

Недвижимость

IGF
0.1%
IDV
2.4%

Сырьевые материалы

IGF

-

IDV
5.8%

Коммуникационные услуги

IGF

-

IDV
10.0%

Потребительский циклический сектор

IGF

-

IDV
9.6%

Потребительский защитный сектор

IGF

-

IDV
7.2%

Финансовые услуги

IGF

-

IDV
30.1%

Здравоохранение

IGF

-

IDV

-

Технологии

IGF

-

IDV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

IGF vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.63

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.42

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.99

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

15.00

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.63

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.21

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IGF и IDV

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-70.14%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-8.52%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-11.86%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-29.19%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-42.50%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.08%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-15.39%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.26%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и IDV

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.61%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.91%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

10.71%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

12.96%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

15.56%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.94%

-1.10%

Сравнение комиссий IGF и IDV

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и IDV

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IDV в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.51%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

IGF and IDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (3.91%) compared to IGF (3.61%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.33% vs 8.26% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.33% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 3.01% for IGF.

IGF is categorized as Industrials Equities, while IDV is Global Equities. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор