Сравнение VCSH с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VCSH и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSH и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.72% против 11.22% соответственно.
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и VYM
И VCSH, и VYM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSH vs. VYM — Ранг доходности на риск
VCSH
VYM
Сравнение VCSH c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSH | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.19 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.70 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.56 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 6.86 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSH | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.19 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.79 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.69 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.49 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между VCSH и VYM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и VYM
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и VYM
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSH | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -56.98% | +44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -11.32% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -15.84% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | -35.21% | +22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -4.91% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -7.25% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.57% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и VYM
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSH | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 3.60% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 7.96% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 15.14% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 13.97% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 16.33% | -12.98% |