2025 *simple retirement idea

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	20%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	15%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	12%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	12%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	6%
BTC-USD Bitcoin		5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в **2025 *simple retirement idea** и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2025 *simple retirement idea на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 8.50% с начала года и доходность в 18.76% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2025 *simple retirement idea	0.10%	0.55%	8.50%	8.91%	22.11%	22.06%	13.96%	18.76%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.12%	1.03%	0.52%	0.91%	4.77%	4.17%	0.03%	1.58%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.71%	1.36%	-2.67%	-2.06%	0.35%	13.30%	11.27%	13.22%
BTC-USD Bitcoin	2.42%	-17.06%	-25.06%	-25.64%	-37.83%	36.87%	10.30%	55.97%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	0.28%	3.24%	9.36%	10.80%	21.90%	16.14%	8.36%	9.84%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-7.37%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	1.75%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	11.44%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.53%	2.76%	7.68%	6.99%	19.52%	15.98%	10.74%	13.24%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.38%	-1.27%	9.67%	10.61%	29.13%	25.78%	14.86%	17.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 сент. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 *simple retirement idea закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.12%	1.18%	-5.38%	7.83%	4.27%	-1.30%							8.50%
2025	3.34%	0.00%	-1.82%	1.77%	4.18%	3.72%	0.87%	2.11%	4.40%	1.64%	0.61%	0.00%	22.69%
2024	1.75%	6.08%	3.96%	-3.82%	4.81%	1.85%	2.21%	2.17%	1.74%	-0.82%	5.00%	-2.10%	24.80%
2023	7.59%	-2.16%	5.98%	1.58%	0.33%	4.56%	2.24%	-1.72%	-3.83%	0.30%	7.48%	4.37%	29.28%
2022	-4.96%	-0.80%	2.78%	-8.22%	-0.91%	-8.32%	7.82%	-5.31%	-7.47%	4.70%	6.54%	-3.88%	-18.16%
2021	-0.39%	2.71%	4.70%	3.77%	0.25%	0.34%	2.87%	2.65%	-4.40%	6.90%	-0.49%	2.07%	22.58%

Метрики бенчмарка

2025 *simple retirement idea has an annualized alpha of 8.82%, beta of 0.72, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2012.

This portfolio captured 102.19% of S&P 500 Index gains but only 70.95% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 8.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 8.82%

Бета: 0.72

R²: 0.74

Участие в росте: 102.19%

Участие в снижении: 70.95%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия **2025 *simple retirement idea составляет 0.14%**, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

SMH

VanEck Semiconductor ETF

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 *simple retirement idea имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для **2025 *simple retirement idea и их сравнение с S&P 500 Index**.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.92	1.86	+0.05
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.64	2.53	+0.11
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.34	1.34	0.00
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.52	2.53	-0.01
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.52	11.37	-0.85

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	36	1.18	1.77	1.21	1.65	4.81
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	38	-0.02	0.08	1.01	-0.02	-0.05
BTC-USD Bitcoin	36	-0.88	-1.20	0.88	-0.74	-1.28
EFA iShares MSCI EAFE ETF	41	1.31	1.91	1.24	1.79	6.67
GLD SPDR Gold Shares	25	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	58	1.80	2.61	1.32	2.32	9.34
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	51	1.67	2.26	1.29	2.02	8.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа **2025 *simple retirement idea на 13 июн. 2026 г. составляет 1.92** (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность **2025 *simple retirement idea за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%**.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.31%	1.37%	1.37%	1.38%	1.33%	1.11%	1.11%	1.39%	1.56%	1.36%	1.46%	1.56%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.96%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	3.09%	3.38%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.47%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.45%	0.49%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

**2025 *simple retirement idea показал максимальную просадку в 25.34%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.**. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.

Текущая просадка 2025 *simple retirement idea составляет 1.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-25.34%окт. 2022 г.	11mo 10d	1y 1mo	2y 19dнояб. 2021 г. - нояб. 2023 г.
Обвал COVID2020	-24.04%март 2020 г.	1mo 1d	3mo 24d	4mo 25dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Коррекция 2013 года2013	-16.86%дек. 2013 г.	13d	2y 3mo	2y 3moдек. 2013 г. - март 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-16.24%дек. 2018 г.	1y 8d	3mo 29d	1y 4moдек. 2017 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.99%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 4d	2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.46	1.43	1.37	1.39	1.45

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.45, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2025 *simple retirement idea с S&P 500 Index

Корреляция 2025 *simple retirement idea с S&P 500 Index составляет 0.92 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.93
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2012 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOOG: 0.95, а самая низкая у BND: -0.02.

-0.02

0.02

0.16

0.66

0.77

0.79

0.91

0.92

0.95

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025 *simple retirement idea. Самая высокая корреляция с портфелем у VOOG: 0.77, а самая низкая у BND: 0.07.

0.07

0.16

0.52

0.52

0.67

0.69

0.74

0.75

0.77

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BND	GLD	BTC-USD	BRK-B	SMH	EFA	VIG	QQQ	VOOG
BND	1.00	0.32	0.03	-0.11	-0.04	0.02	0.00	0.00	-0.01
GLD	0.32	1.00	0.07	-0.04	0.02	0.15	0.03	0.02	0.02
BTC-USD	0.03	0.07	1.00	0.05	0.12	0.12	0.10	0.13	0.13
BRK-B	-0.11	-0.04	0.05	1.00	0.35	0.52	0.64	0.43	0.48
SMH	-0.04	0.02	0.12	0.35	1.00	0.58	0.60	0.78	0.74
EFA	0.02	0.15	0.12	0.52	0.58	1.00	0.70	0.64	0.66
VIG	0.00	0.03	0.10	0.64	0.60	0.70	1.00	0.70	0.77
QQQ	0.00	0.02	0.13	0.43	0.78	0.64	0.70	1.00	0.93
VOOG	-0.01	0.02	0.13	0.48	0.74	0.66	0.77	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 сент. 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025 *simple retirement idea

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025 *simple retirement idea есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации