Сравнение BTC-USD с BND
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.95%/yr vs 1.46%/yr for BND. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 57.95% против 1.46% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -31.10%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -45.29%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 57.95%
BND
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.33% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and BND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2012 г. | 0.03 |
The correlation between BTC-USD and BND shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. BND — Ранг доходности на риск
BTC-USD
BND
Сравнение BTC-USD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.58 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.27 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и BND
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -18.58% | -66.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -2.68% | -50.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.08% | -5.59% | -47.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -17.91% | -58.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -18.58% | -65.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.28% | -2.31% | -45.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.60% | -3.06% | -39.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.61% | 0.98% | +28.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и BND
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 1.12% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 2.86% | +32.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.74% | 3.71% | +32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 6.03% | +37.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.33% | 5.53% | +50.80% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and BND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.37%) compared to BND (1.12%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs BND's -18.58%.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор