Сравнение BND с BTC-USD
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BND returned 1.56%/yr vs 56.55%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BND и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.94%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.56% против 56.55% соответственно.
BND
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.56%
BTC-USD
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -31.94%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 56.55%
Сравнение доходности по годам BND и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.11% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
BTC-USD Bitcoin | -31.94% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between BND and BTC-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BND
BTC-USD
Сравнение BND c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BND | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.85 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.43 | +5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BND и BTC-USD
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -85.30% | +66.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -52.25% | +49.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -52.25% | +46.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -76.67% | +58.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -83.80% | +65.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -52.25% | +50.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -42.44% | +39.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 32.00% | -31.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и BTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.13%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 12.41% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 34.73% | -31.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 35.61% | -31.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 44.06% | -38.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 56.39% | -50.86% |
Часто задаваемые вопросы
BND and BTC-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.41%) compared to BND (1.13%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs BTC-USD's -85.30%.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BND и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор