Сравнение BTC-USD с EFA
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while EFA (iShares MSCI EAFE ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Over the past 10 years, BTC-USD returned 55.97%/yr vs 9.84%/yr for EFA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и EFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -25.06%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 55.97% против 9.84% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
EFA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 9.36% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and EFA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2012 г. | 0.12 |
Over the past year, BTC-USD and EFA have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. EFA — Ранг доходности на риск
BTC-USD
EFA
Сравнение BTC-USD c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.79 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.67 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и EFA
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и EFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -61.04% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -11.42% | -39.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -14.05% | -37.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -29.53% | -47.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -34.19% | -49.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -0.61% | -46.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -11.92% | -30.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 3.07% | +32.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и EFA
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 5.50% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 13.19% | +21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 15.64% | +19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 16.58% | +27.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 17.27% | +39.34% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and EFA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.10%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs EFA's -61.04%.
EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и EFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор