PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с BND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 13.22% против 1.58% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

BND

1 день
-0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.40%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.52%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between BRK-B and BND is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.

-0.14

The correlation between BRK-B and BND shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

BRK-B vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.18

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.77

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.65

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

4.81

-4.85

BRK-B vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и BND

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-18.58%

-35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-2.68%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-5.92%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-17.91%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-18.58%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-2.12%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-3.06%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

0.92%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и BND

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.28%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

2.74%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

3.75%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

6.03%

+11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

5.53%

+13.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и BND

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and BND have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs BND's -18.58%.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор