Сравнение EFA с BTC-USD
EFA (iShares MSCI EAFE ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, EFA returned 9.84%/yr vs 55.97%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFA и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.06%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.84% против 55.97% соответственно.
EFA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.84%
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
Сравнение доходности по годам EFA и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 9.36% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between EFA and BTC-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2012 г. | 0.12 |
Over the past year, EFA and BTC-USD have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EFA
BTC-USD
Сравнение EFA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.74 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | -1.28 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFA и BTC-USD
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -85.30% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -51.21% | +39.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -51.21% | +37.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -76.67% | +47.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -83.80% | +49.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -47.43% | +46.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -42.37% | +30.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 35.28% | -32.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 5.50%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 12.10% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 34.64% | -21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 35.63% | -19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 44.55% | -27.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 56.61% | -39.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFA and BTC-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.10%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs BTC-USD's -85.30%.
EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор