PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с EFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while EFA (iShares MSCI EAFE ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 9.84%/yr for EFA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.84% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.34%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between BRK-B and EFA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2001 г.

0.48

Over the past year, the correlation between BRK-B and EFA has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

BRK-B vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.31

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.91

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.79

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

6.67

-6.72

BRK-B vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и EFA

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-61.04%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.42%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.05%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-29.53%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-34.19%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-0.61%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-11.92%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.07%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и EFA

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.50%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

13.19%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

15.64%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.58%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.27%

+2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и EFA

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and EFA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (5.50%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs EFA's -61.04%.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор