PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с VOOG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.84%/yr vs 17.86%/yr for VOOG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности EFA и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFA показывает доходность 9.36%, а VOOG немного выше – 9.67%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.84% против 17.86% соответственно.

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
3.24%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
21.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%

VOOG

1 день
0.38%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.13%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.86%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.67%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between EFA and VOOG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.73

The correlation between EFA and VOOG shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFA и VOOG

Секторы
EFA
VOOG

Финансовые услуги

24.1%
8.8%

Промышленность

18.9%
6.2%

Технологии

12.1%
49.4%

Здравоохранение

10.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.0%

Сырьевые материалы

6.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
18.0%

Энергетика

3.8%
0.1%

Коммунальные услуги

3.7%
0.4%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Финансовые услуги

EFA
24.1%
VOOG
8.8%

Промышленность

EFA
18.9%
VOOG
6.2%

Технологии

EFA
12.1%
VOOG
49.4%

Здравоохранение

EFA
10.1%
VOOG
5.8%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.4%
VOOG
9.4%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
VOOG
1.0%

Сырьевые материалы

EFA
6.2%
VOOG
0.4%

Коммуникационные услуги

EFA
4.6%
VOOG
18.0%

Энергетика

EFA
3.8%
VOOG
0.1%

Коммунальные услуги

EFA
3.7%
VOOG
0.4%

Недвижимость

EFA
1.6%
VOOG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

EFA vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.67

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.26

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.02

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

8.11

-1.44

EFA vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и VOOG

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-32.73%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-13.71%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-22.18%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-32.73%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-32.73%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-4.65%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-4.97%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.40%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и VOOG

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.29%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

13.43%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

16.60%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

21.29%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

20.78%

-3.51%

Сравнение комиссий EFA и VOOG

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и VOOG

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

EFA and VOOG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (6.29%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.86% vs 9.84% for EFA. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.86% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.45% for VOOG.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOOG is S&P 500. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор