PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с EFA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.86%/yr vs 9.84%/yr for EFA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOOG показывает доходность 9.67%, а EFA немного ниже – 9.36%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 17.86% против 9.84% соответственно.

VOOG

1 день
0.38%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.13%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.86%
10 лет*
17.86%

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
3.24%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
21.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.67%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between VOOG and EFA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.73

The correlation between VOOG and EFA shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и EFA

Секторы
VOOG
EFA

Технологии

49.4%
12.1%

Коммуникационные услуги

18.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.4%

Финансовые услуги

8.8%
24.1%

Промышленность

6.2%
18.9%

Здравоохранение

5.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
6.7%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Коммунальные услуги

0.4%
3.7%

Сырьевые материалы

0.4%
6.2%

Энергетика

0.1%
3.8%

Технологии

VOOG
49.4%
EFA
12.1%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
EFA
4.6%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
EFA
7.4%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
EFA
24.1%

Промышленность

VOOG
6.2%
EFA
18.9%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
EFA
10.1%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
EFA
6.7%

Недвижимость

VOOG
0.6%
EFA
1.6%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
EFA
3.7%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
EFA
6.2%

Энергетика

VOOG
0.1%
EFA
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

VOOG vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.31

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.91

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.79

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

6.67

+1.44

VOOG vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и EFA

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-61.04%

+28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.42%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-14.05%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-29.53%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-34.19%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-0.61%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-11.92%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.07%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и EFA

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.50%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

13.19%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.64%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

16.58%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

17.27%

+3.51%

Сравнение комиссий VOOG и EFA

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и EFA

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and EFA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (6.29%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.86% vs 9.84% for EFA. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.86% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while EFA is Foreign Large Cap Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.32% for EFA.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор