PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EFA returned 9.84%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.84% против 13.22% соответственно.

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.34%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between EFA and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2001 г.

0.48

Over the past year, the correlation between EFA and BRK-B has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EFA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFABRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.02

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.08

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.02

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

-0.05

+6.72

EFA vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и BRK-B

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-53.86%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.42%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-14.95%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-26.58%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-29.57%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-9.36%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-11.07%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.53%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и BRK-B

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.95%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

10.78%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

14.38%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.12%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.44%

-2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и BRK-B

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

EFA and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (5.50%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs BRK-B's -53.86%.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор