PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с EFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 9.28%/yr for EFA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности GLD и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 12.56% против 9.28% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

EFA

1 день
0.61%
1 месяц
-1.04%
С начала года
7.13%
6 месяцев
9.67%
1 год
18.74%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		7.13%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between GLD and EFA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.21

The correlation between GLD and EFA shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLD и EFA

Секторы
GLD
EFA

Сырьевые материалы

100.0%
5.9%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

24.6%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

19.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
EFA
5.9%

Коммуникационные услуги

GLD

-

EFA
4.5%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

EFA
7.6%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

EFA
6.7%

Энергетика

GLD

-

EFA
4.0%

Финансовые услуги

GLD

-

EFA
24.6%

Здравоохранение

GLD

-

EFA
10.6%

Промышленность

GLD

-

EFA
19.9%

Недвижимость

GLD

-

EFA
1.9%

Технологии

GLD

-

EFA
10.4%

Коммунальные услуги

GLD

-

EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

GLD vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.23

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.79

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.65

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

6.15

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.23

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.49

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.31

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GLD и EFA

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-61.04%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-11.42%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-14.05%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-29.53%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-34.19%

+12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-2.63%

-17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-11.93%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

3.05%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и EFA

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.54%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

12.82%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

15.31%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

16.52%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.28%

-1.29%

Сравнение комиссий GLD и EFA

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и EFA

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.16%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and EFA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to EFA (4.54%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.56% vs 9.28% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.56% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

EFA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while EFA is Foreign Large Cap Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор