Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | Tactical Allocation | 18% |
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc | Financial Services | 1.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 2% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 27% |
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 2% |
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | Large Cap Blend Equities | 1.50% |
QQQ Invesco QQQ ETF | Large Cap Growth Equities | 17% |
USD=X USD Cash | 10% | |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 21% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 portfolio. 25-20-20-20-2-2-2-10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 6 месяцев
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2025 г., начальной даты BMNR
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -2.33% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2026 portfolio. 25-20-20-20-2-2-2-10 | 0.00% | -2.18% | -0.78% | -7.37% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.24% | -4.33% | -5.03% | -4.29% | -3.28% | 15.44% | 13.08% | 12.79% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -2.34% | -4.65% | -2.77% | 39.07% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.22% | -0.55% | 0.31% | 0.97% | 3.65% | 3.53% | 0.30% | 1.70% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | -0.67% | -0.64% | 2.90% | 6.03% | 38.94% | 15.65% | 7.59% | 9.14% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 0.45% | -1.52% | 5.86% | 8.09% | 26.51% | — | — | — |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.92% | -9.31% | 8.35% | 20.07% | 53.51% | 32.51% | 21.53% | 13.97% |
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc | -1.22% | 3.02% | -28.36% | -65.66% | — | — | — | — |
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | -0.08% | -1.64% | -3.03% | -4.49% | 47.39% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 2026 portfolio. 25-20-20-20-2-2-2-10 закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 3 июл. 2025 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший день был 9 июл. 2025 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.24% | 2.79% | -5.05% | 0.41% | -0.78% | ||||||||
| 2025 | 11.55% | -0.28% | 5.93% | 4.94% | -1.03% | -2.16% | -1.90% | 17.47% |
Метрики бенчмарка
2026 portfolio. 25-20-20-20-2-2-2-10: годовая альфа составляет 11.24%, бета — 1.07, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 06.06.2025.
- Портфель участвовал в 122.65% роста S&P 500 Index, но только в 73.14% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.12 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.24%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 122.65%
- Участие в снижении
- 73.14%
Комиссия
Комиссия 2026 portfolio. 25-20-20-20-2-2-2-10 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 0.88 | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 1.37 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.39 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 6.43 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 15 | -0.62 | -0.73 | 0.90 | -0.70 | -1.19 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 58 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 47 | 1.00 | 1.42 | 1.18 | 1.71 | 4.64 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 78 | 1.62 | 2.23 | 1.33 | 2.46 | 9.28 |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 76 | 1.52 | 2.05 | 1.31 | 2.32 | 9.96 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — | — |
GLD SPDR Gold Shares | 78 | 1.77 | 2.19 | 1.32 | 2.57 | 9.28 |
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc | — | — | — | — | — | — |
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 64 | 1.18 | 1.77 | 1.25 | 2.29 | 7.42 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2026 portfolio. 25-20-20-20-2-2-2-10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.57% | 1.64% | 0.85% | 0.86% | 0.84% | 0.76% | 0.56% | 0.83% | 0.90% | 0.75% | 0.85% | 0.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.90% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.42% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2026 portfolio. 25-20-20-20-2-2-2-10 показал максимальную просадку в 25.66%, зарегистрированную 4 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2026 portfolio. 25-20-20-20-2-2-2-10 составляет 21.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.66% | 7 июл. 2025 г. | 29 | 4 авг. 2025 г. | — | — | — |
| -1.3% | 13 июн. 2025 г. | 8 | 20 июн. 2025 г. | 4 | 24 июн. 2025 г. | 12 |
| -0.48% | 25 июн. 2025 г. | 1 | 25 июн. 2025 г. | 2 | 27 июн. 2025 г. | 3 |
| -0.22% | 11 июн. 2025 г. | 1 | 11 июн. 2025 г. | 1 | 12 июн. 2025 г. | 2 |
| 0% | 9 июн. 2025 г. | 1 | 9 июн. 2025 г. | 1 | 10 июн. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | USD=X | BRK-B | GLD | BND | BMNR | ALLW | QQQ | GRNY | VEU | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.46 | 0.51 | 0.94 | 0.89 | 0.80 | 0.66 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BRK-B | 0.18 | 0.00 | 1.00 | -0.04 | 0.09 | -0.06 | 0.16 | -0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.23 |
| GLD | 0.13 | 0.00 | -0.04 | 1.00 | 0.15 | 0.12 | 0.53 | 0.10 | 0.09 | 0.32 | 0.17 |
| BND | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.56 | 0.13 | 0.11 | 0.25 | 0.14 |
| BMNR | 0.46 | 0.00 | -0.06 | 0.12 | 0.04 | 1.00 | 0.18 | 0.41 | 0.48 | 0.37 | 0.75 |
| ALLW | 0.51 | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.56 | 0.18 | 1.00 | 0.40 | 0.39 | 0.66 | 0.43 |
| QQQ | 0.94 | 0.00 | -0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.41 | 0.40 | 1.00 | 0.83 | 0.68 | 0.58 |
| GRNY | 0.89 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.48 | 0.39 | 0.83 | 1.00 | 0.65 | 0.60 |
| VEU | 0.80 | 0.00 | 0.19 | 0.32 | 0.25 | 0.37 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 1.00 | 0.65 |
| Portfolio | 0.66 | 0.00 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.75 | 0.43 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 1.00 |