2026 portfolio. 30-20-20-15-2-2-2-10

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 portfolio. 30-20-20-15-2-2-2-10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 6 месяцев

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 portfolio. 30-20-20-15-2-2-2-10 закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 3 июл. 2025 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший день был 9 июл. 2025 г. с доходностью -11.1%.

2026 portfolio. 30-20-20-15-2-2-2-10 has an annualized alpha of 3.95%, beta of 0.99, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2025.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.26%) than losses (51.44%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.14 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 2026 portfolio. 30-20-20-15-2-2-2-10 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2026 portfolio. 30-20-20-15-2-2-2-10 имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026 portfolio. 30-20-20-15-2-2-2-10 на 16 июн. 2026 г. составляет 0.78 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2026 portfolio. 30-20-20-15-2-2-2-10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026 portfolio. 30-20-20-15-2-2-2-10 показал максимальную просадку в 25.82%, зарегистрированную 4 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026 portfolio. 30-20-20-15-2-2-2-10 составляет 14.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.