PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMNR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMNR с QQQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, BMNR returned 245.06% vs 41.87% for QQQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMNR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMNR показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.26%.

BMNR

1 день
6.21%
1 месяц
-13.89%
С начала года
-36.98%
6 месяцев
-44.72%
1 год
245.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
3.14%
1 месяц
4.95%
С начала года
21.26%
6 месяцев
22.17%
1 год
41.87%
3 года*
27.20%
5 лет*
17.59%
10 лет*
22.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMNR и QQQ

2026 (YTD)2025
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		-36.98%274.59%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.26%16.59%

Correlation

The correlation between BMNR and QQQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.49

The correlation between BMNR and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BitMine Immersion Technologies, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BMNR:
BMNR с ETH-USDBMNR с SBETBMNR с ETHABMNR с AETHBMNR с CRCLBMNR с BMNUBMNR с IBIT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

BMNR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMNR
Ранг доходности на риск BMNR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMNR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMNR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMNR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMNR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMNR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMNR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMNRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.42

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.50
3.12

+5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.42

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.52

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

13.12

-9.77

BMNR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMNR на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMNR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMNR и QQQ

Максимальная просадка BMNR за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMNRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.41%

-82.97%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.41%

-11.96%

-76.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.32%

-0.29%

-87.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.90%

-32.75%

-38.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.55%

3.20%

+70.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BMNR и QQQ

BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMNRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

8.14%

+15.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.20%

14.12%

+47.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

718.73%

17.43%

+701.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

709.35%

22.59%

+686.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

709.35%

22.41%

+686.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMNR и QQQ

Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		0.06%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BMNR and QQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMNR has higher volatility (23.44%) compared to QQQ (8.14%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -88.41% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMNR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор