PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с VEU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. ALLW is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past year, ALLW returned 20.64% vs 32.51% for VEU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 15.75%.

ALLW

1 день
0.81%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.11%
6 месяцев
8.43%
1 год
20.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
1.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
15.75%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.51%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и VEU

2026 (YTD)2025
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		8.11%15.44%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		15.75%21.75%

Correlation

The correlation between ALLW and VEU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.74

The correlation between ALLW and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Bridgewater All Weather ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с RPARALLW с GLDM
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

ALLW vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLWVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.02

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.77

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.86

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

10.95

+0.71

ALLW vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALLW и VEU

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-61.52%

+52.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-11.43%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

0.00%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-13.11%

+11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.98%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и VEU

Текущая волатильность для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.91%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

14.12%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

16.19%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

16.25%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

17.26%

-4.54%

Сравнение комиссий ALLW и VEU

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и VEU

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VEU в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		4.32%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.58%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and VEU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.91%) compared to ALLW (4.48%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs VEU's -61.52%.

On 1-year performance, VEU leads with 32.51% vs 20.64% for ALLW. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEU has performed better with a 32.51% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.58% for VEU.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while VEU is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор