Сравнение ALLW с BRK-B
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) is Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, ALLW returned 20.64% vs 1.64% for BRK-B. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.42%.
ALLW
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам ALLW и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 8.11% | 15.44% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 0.83% |
Correlation
The correlation between ALLW and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ALLW
BRK-B
Сравнение ALLW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.17 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 0.36 | +11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и BRK-B
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -53.86% | +45.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -9.42% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -8.20% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -11.07% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 4.53% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и BRK-B
State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.12% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 10.80% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 14.45% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 17.13% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 19.44% | -6.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и BRK-B
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.32% | 4.67% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLW has higher volatility (4.48%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs BRK-B's -53.86%.
ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор