Сравнение GLD с GRNY
GLD (SPDR Gold Shares) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. GLD is passively managed, while GRNY is actively managed. Over the past year, GLD returned 30.18% vs 26.59% for GRNY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности GLD и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 9.21%.
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
GRNY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | -3.01% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 9.21% | 24.05% | -1.09% |
Correlation
The correlation between GLD and GRNY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between GLD and GRNY shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. GRNY — Ранг доходности на риск
GLD
GRNY
Сравнение GLD c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.30 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 7.00 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.50 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.89 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и GRNY
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -24.18% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -11.63% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -2.59% | -17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -4.01% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 3.81% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и GRNY
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.02% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 13.09% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 17.86% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 23.25% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 23.25% | -7.26% |
Сравнение комиссий GLD и GRNY
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и GRNY
Ни GLD, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLD and GRNY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.68%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, GLD leads with 30.18% vs 26.59% for GRNY. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 30.18% return vs 26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
GLD and GRNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLD is categorized as Gold, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.75% for GRNY.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор