PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с BMNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с BMNR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, BND returned 4.86% vs 245.06% for BMNR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BND и BMNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -36.98%.

BND

1 день
0.08%
1 месяц
1.11%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.86%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.57%

BMNR

1 день
6.21%
1 месяц
-13.89%
С начала года
-36.98%
6 месяцев
-44.72%
1 год
245.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и BMNR

2026 (YTD)2025
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.60%4.18%
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		-36.98%274.59%

Correlation

The correlation between BND and BMNR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

BitMine Immersion Technologies, Inc.

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с BMNR:
BMNR с ETH-USDBMNR с SBETBMNR с ETHABMNR с AETHBMNR с CRCLBMNR с BMNUBMNR с IBIT

Доходность на риск

BND vs. BMNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BMNR
Ранг доходности на риск BMNR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMNR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMNR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMNR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMNR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMNR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c BMNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNDBMNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.34

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
8.50

-6.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.01

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.79

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

3.35

+1.94

BND vs. BMNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BMNR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и BMNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BND и BMNR

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки BMNR в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BMNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDBMNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-88.41%

+69.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-88.41%

+85.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-87.32%

+85.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-70.90%

+67.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

73.55%

-72.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и BMNR

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.28%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDBMNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

23.44%

-22.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

61.20%

-58.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

718.73%

-715.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

709.35%

-703.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

709.35%

-703.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и BMNR

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности BMNR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		0.06%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.95%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Часто задаваемые вопросы

BND and BMNR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMNR has higher volatility (23.44%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs BMNR's -88.41%.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и BMNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор