Сравнение USD=X с ALLW
USD=X (USD Cash) is a currency, while ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) is Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Over the past year, USD=X returned 0.00% vs 20.64% for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
ALLW
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 8.11% | 15.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. ALLW — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALLW
Сравнение USD=X c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и ALLW
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -8.78% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -7.23% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.78% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.77% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и ALLW
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.48% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 9.25% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 10.94% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.72% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.72% | -12.72% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW has higher volatility (4.48%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs ALLW's -8.78%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор