Сравнение ALLW с BMNR
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) is Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, ALLW returned 20.64% vs 245.06% for BMNR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -36.98%.
ALLW
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- -13.89%
- С начала года
- -36.98%
- 6 месяцев
- -44.72%
- 1 год
- 245.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLW и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 8.11% | 12.04% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -36.98% | 274.59% |
Correlation
The correlation between ALLW and BMNR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. BMNR — Ранг доходности на риск
ALLW
BMNR
Сравнение ALLW c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.01 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.79 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 3.35 | +8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и BMNR
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки BMNR в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -88.41% | +79.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -88.41% | +81.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -87.32% | +85.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -70.90% | +69.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 73.55% | -71.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и BMNR
Текущая волатильность для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 4.48%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 23.44% | -18.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 61.20% | -51.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 718.73% | -707.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 709.35% | -696.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 709.35% | -696.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и BMNR
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности BMNR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.32% | 4.67% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and BMNR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (23.44%) compared to ALLW (4.48%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs BMNR's -88.41%.
ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор