Сравнение ALLW с GRNY
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 20.64% vs 29.58% for GRNY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 11.63%.
ALLW
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLW и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 8.11% | 15.44% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 11.63% | 28.56% |
Correlation
The correlation between ALLW and GRNY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between ALLW and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. GRNY — Ранг доходности на риск
ALLW
GRNY
Сравнение ALLW c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.56 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 7.74 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и GRNY
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -24.18% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -11.63% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.43% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -3.98% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.83% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и GRNY
Текущая волатильность для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 4.48%, в то время как у Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.68% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 13.39% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 18.11% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 23.21% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 23.21% | -10.49% |
Сравнение комиссий ALLW и GRNY
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и GRNY
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.32% | 4.67% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and GRNY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNY has higher volatility (5.68%) compared to ALLW (4.48%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, GRNY leads with 29.58% vs 20.64% for ALLW. On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 29.58% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for GRNY.
ALLW is categorized as Tactical Allocation, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.75% for GRNY.
ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор