Сравнение BRK-B с GRNY
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past year, BRK-B returned 1.64% vs 29.58% for GRNY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 11.63%.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
GRNY
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | -3.33% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 11.63% | 24.05% | -0.45% |
Correlation
The correlation between BRK-B and GRNY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between BRK-B and GRNY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. GRNY — Ранг доходности на риск
BRK-B
GRNY
Сравнение BRK-B c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.56 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 7.74 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и GRNY
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -24.18% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.63% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -0.43% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -3.98% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.83% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и GRNY
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.68% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 13.39% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 18.11% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 23.21% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 23.21% | -3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и GRNY
Ни BRK-B, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and GRNY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNY has higher volatility (5.68%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs GRNY's -24.18%.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор