Сравнение ALLW с USD=X
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) is Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past year, ALLW returned 20.64% vs 0.00% for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALLW
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам ALLW и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 8.11% | 15.44% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. USD=X — Ранг доходности на риск
ALLW
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ALLW c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и USD=X
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | 0.00% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | 0.00% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | 0.00% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.00% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и USD=X
State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 0.00% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 0.00% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 0.00% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 0.00% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 0.00% | +12.72% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW has higher volatility (4.48%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор