Сравнение ALLW с GLD
ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. ALLW is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, ALLW returned 23.78% vs 32.04% for GLD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.
ALLW
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам ALLW и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 9.20% | 15.04% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 47.74% |
Correlation
The correlation between ALLW and GLD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between ALLW and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ALLW и GLD
Секторы
ALLW
GLD
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
ALLW
GLD
-
Финансовые услуги
ALLW
GLD
-
Потребительский циклический сектор
ALLW
GLD
-
Коммуникационные услуги
ALLW
GLD
-
Промышленность
ALLW
GLD
-
Здравоохранение
ALLW
GLD
-
Потребительский защитный сектор
ALLW
GLD
-
Энергетика
ALLW
GLD
-
Сырьевые материалы
ALLW
GLD
Коммунальные услуги
ALLW
GLD
-
Недвижимость
ALLW
GLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. GLD — Ранг доходности на риск
ALLW
GLD
Сравнение ALLW c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLW | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.68 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 4.15 | +9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.21 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.60 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок ALLW и GLD
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -45.56% | +36.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -19.21% | +11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -17.75% | +16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -16.16% | +14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 7.73% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и GLD
Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 3.43%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 5.51% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 23.16% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 26.61% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 18.00% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 15.95% | -3.41% |
Сравнение комиссий ALLW и GLD
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и GLD
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and GLD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.51%) compared to ALLW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, GLD leads with 32.04% vs 23.78% for ALLW. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 32.04% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for GLD.
ALLW is categorized as Tactical Allocation, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.40% for GLD.
ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор