Сравнение ALLW с BND
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. ALLW is actively managed, while BND is passively managed. Over the past year, ALLW returned 20.64% vs 4.86% for BND. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.60%.
ALLW
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам ALLW и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 8.11% | 15.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60% | 4.63% |
Correlation
The correlation between ALLW and BND is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between ALLW and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. BND — Ранг доходности на риск
ALLW
BND
Сравнение ALLW c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.82 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 5.29 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и BND
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -18.58% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -2.68% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.04% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -3.06% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.92% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и BND
State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 1.28% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 2.74% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 3.72% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 6.03% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 5.53% | +7.19% |
Сравнение комиссий ALLW и BND
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и BND
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности BND в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.32% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.95% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and BND have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLW has higher volatility (4.48%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs BND's -18.58%.
On 1-year performance, ALLW leads with 20.64% vs 4.86% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 20.64% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.95% for BND.
ALLW is categorized as Tactical Allocation, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.03% for BND.
ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор