Сравнение GRNY с ALLW
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, GRNY returned 29.58% vs 20.64% for ALLW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 8.11%.
GRNY
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 11.63% | 28.56% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 8.11% | 15.44% |
Correlation
The correlation between GRNY and ALLW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between GRNY and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. ALLW — Ранг доходности на риск
GRNY
ALLW
Сравнение GRNY c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNY | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.87 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 11.66 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNY и ALLW
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -8.78% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -7.23% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.78% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -1.23% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.77% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и ALLW
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.48% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 9.25% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 10.94% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 12.72% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 12.72% | +10.49% |
Сравнение комиссий GRNY и ALLW
GRNY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и ALLW
GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.32% | 4.67% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and ALLW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNY has higher volatility (5.68%) compared to ALLW (4.48%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs ALLW's -8.78%.
On 1-year performance, GRNY leads with 29.58% vs 20.64% for ALLW. On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 29.58% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for GRNY.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Tidal ETFs and State Street. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.85% for ALLW.
ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор