Сравнение GLD с USD=X
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности GLD и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам GLD и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. USD=X — Ранг доходности на риск
GLD
USD=X
Сравнение GLD c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GLD и USD=X
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | 0.00% | -45.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | 0.00% | -20.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | 0.00% | -20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | 0.00% | -21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | 0.00% | -22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | 0.00% | -19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | 0.00% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 0.00% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и USD=X
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 0.00% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 0.00% | +23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 0.00% | +26.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 0.00% | +18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 0.00% | +15.99% |
Часто задаваемые вопросы
GLD has higher volatility (5.68%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GLD и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор