Сравнение QQQ с ALLW
QQQ (Invesco QQQ ETF) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. QQQ is passively managed, while ALLW is actively managed. Over the past year, QQQ returned 41.87% vs 20.64% for ALLW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 8.11%.
QQQ
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 41.87%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 22.31%
ALLW
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.26% | 22.99% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 8.11% | 15.44% |
Correlation
The correlation between QQQ and ALLW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between QQQ and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. ALLW — Ранг доходности на риск
QQQ
ALLW
Сравнение QQQ c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.87 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 11.66 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и ALLW
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -8.78% | -74.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.23% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.78% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -1.23% | -31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.77% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и ALLW
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 4.48% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 9.25% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 10.94% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 12.72% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 12.72% | +9.69% |
Сравнение комиссий QQQ и ALLW
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и ALLW
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ALLW в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.32% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and ALLW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (8.14%) compared to ALLW (4.48%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs ALLW's -8.78%.
On 1-year performance, QQQ leads with 41.87% vs 20.64% for ALLW. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.87% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.38% for QQQ.
QQQ is categorized as Nasdaq-100, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.85% for ALLW.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор