Сравнение GRNY с BND
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. GRNY is actively managed, while BND is passively managed. Over the past year, GRNY returned 29.58% vs 4.86% for BND. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.60%.
GRNY
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам GRNY и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 11.63% | 24.05% | -0.45% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60% | 7.08% | -0.06% |
Correlation
The correlation between GRNY and BND is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. BND — Ранг доходности на риск
GRNY
BND
Сравнение GRNY c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNY | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.82 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 5.29 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNY и BND
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -18.58% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -2.68% | -8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -2.04% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -3.06% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 0.92% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и BND
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 1.28% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 2.74% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 3.72% | +14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 6.03% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 5.53% | +17.68% |
Сравнение комиссий GRNY и BND
GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и BND
GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.95% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and BND have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNY has higher volatility (5.68%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs BND's -18.58%.
On 1-year performance, GRNY leads with 29.58% vs 4.86% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 29.58% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
BND has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.00% for GRNY.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.03% for BND.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор