Сравнение BRK-B с USD=X
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам BRK-B и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. USD=X — Ранг доходности на риск
BRK-B
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BRK-B c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и USD=X
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | 0.00% | -53.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | 0.00% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | 0.00% | -14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | 0.00% | -26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | 0.00% | -29.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | 0.00% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | 0.00% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 0.00% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и USD=X
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.00% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 0.00% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 0.00% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 0.00% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 0.00% | +19.44% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор