Сравнение VEU с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VEU и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEU и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEU и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 9.16% против 1.68% соответственно.
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и BND
VEU берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEU vs. BND — Ранг доходности на риск
VEU
BND
Сравнение VEU c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEU | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.93 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.32 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.75 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 4.78 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEU | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.93 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.30 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VEU и BND составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и BND
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и BND
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEU | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | -18.58% | -42.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -2.44% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -17.91% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -18.58% | -16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -2.54% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -3.07% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.90% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и BND
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEU | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 1.63% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 2.52% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 4.30% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 6.00% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 5.52% | +11.61% |