PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNY с VEU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. GRNY is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past year, GRNY returned 29.58% vs 32.51% for VEU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности GRNY и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 15.75%.

GRNY

1 день
1.62%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
1.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
15.75%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.51%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNY и VEU

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		11.63%24.05%-0.45%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		15.75%32.35%-3.34%

Correlation

The correlation between GRNY and VEU is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.66

The correlation between GRNY and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

GRNY vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRNYVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.02

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.77

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.86

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

10.95

-3.21

GRNY vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRNY и VEU

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNYVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-61.52%

+37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.43%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-13.11%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.98%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и VEU

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.68%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNYVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.91%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

14.12%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

16.19%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

16.25%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

17.26%

+5.95%

Сравнение комиссий GRNY и VEU

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и VEU

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.58%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

GRNY and VEU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.91%) compared to GRNY (5.68%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs VEU's -61.52%.

On 1-year performance, VEU leads with 32.51% vs 29.58% for GRNY. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEU has performed better with a 32.51% return vs 29.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.

VEU has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for GRNY.

GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNY и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор