PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BMNR с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BMNR и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMNR показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 11.63%.


BMNR

1 день
6.21%
1 месяц
-13.89%
С начала года
-36.98%
6 месяцев
-44.72%
1 год
245.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GRNY

1 день
1.62%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMNR и GRNY


Correlation

The correlation between BMNR and GRNY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.56

The correlation between BMNR and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BitMine Immersion Technologies, Inc.

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

BMNR vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BMNR
Ранг доходности на риск BMNR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMNR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMNR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMNR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMNR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMNR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMNR c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BMNRGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.28

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.56

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

7.74

-4.39

BMNR vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMNR на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMNR и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMNR и GRNY

Максимальная просадка BMNR за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и GRNY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BMNRGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.41%

-24.18%

-64.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.41%

-11.63%

-76.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.32%

-0.43%

-86.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.90%

-3.98%

-66.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.55%

3.83%

+69.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BMNR и GRNY

BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BMNRGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

5.68%

+17.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.20%

13.39%

+47.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

718.73%

18.11%

+700.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

709.35%

23.21%

+686.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

709.35%

23.21%

+686.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMNR и GRNY

Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


BMNR and GRNY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMNR has higher volatility (23.44%) compared to GRNY (5.68%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -88.41% vs GRNY's -24.18%.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMNR и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор