Frohman All Funds

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A	Foreign Large Cap Equities	8.53%
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		3.52%
CVGRX Calamos Growth Fund	Large Cap Growth Equities	3.32%
ETHSX Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund	Health & Biotech Equities	15.41%
FHIIX Federated Hermes High Income Bond Fund	High Yield Bonds	1.44%
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund	Financials Equities	7.86%
FMUSX Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund	Municipal Bonds	1.11%
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund	Large Cap Value Equities	20.83%
LAVLX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund	Mid Cap Value Equities	1.41%
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	21.60%
PHSTX Putnam Global Health Care Fund	Health & Biotech Equities	6.17%
PNGAX Putnam International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	1.34%
POVSX Putnam International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	7.46%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Frohman All Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2000 г., начальной даты FMUSX

Доходность по периодам

Frohman All Funds на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.26% с начала года и доходность в 8.79% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Frohman All Funds	0.86%	-2.86%	-0.26%	3.77%	14.14%	12.45%	7.06%	8.79%
Активы портфеля:
PNGAX Putnam International Value Fund	1.41%	-0.39%	4.06%	7.35%	25.49%	17.84%	11.24%	9.54%
PHSTX Putnam Global Health Care Fund	0.87%	-4.27%	-2.30%	5.65%	8.35%	8.35%	7.08%	9.19%
LAVLX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund	0.50%	-3.74%	0.77%	2.50%	10.59%	12.22%	7.36%	8.02%
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund	0.44%	-3.69%	1.65%	4.60%	16.04%	16.15%	9.70%	10.20%
FMUSX Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund	0.00%	-0.20%	0.00%	0.16%	1.78%	2.97%	1.86%	1.59%
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund	0.56%	-2.24%	-7.12%	-0.87%	3.16%	15.87%	6.32%	9.77%
CVGRX Calamos Growth Fund	1.27%	-3.54%	-8.90%	-7.99%	16.34%	19.63%	8.53%	12.71%
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A	1.86%	-2.89%	-1.12%	2.17%	23.03%	11.27%	2.48%	7.65%
POVSX Putnam International Equity Fund	1.61%	-2.78%	2.78%	5.23%	28.39%	15.03%	8.11%	8.47%
FHIIX Federated Hermes High Income Bond Fund	0.29%	-0.63%	-0.65%	0.68%	6.16%	7.34%	3.16%	5.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Frohman All Funds закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.03%	1.85%	-5.76%	0.86%									-0.26%
2025	4.99%	-0.43%	-3.50%	-0.95%	2.94%	3.14%	-0.77%	3.59%	1.65%	0.67%	3.35%	0.79%	16.23%
2024	0.41%	3.57%	3.99%	-3.96%	3.54%	-0.20%	4.07%	2.67%	0.00%	-1.65%	4.05%	-5.63%	10.74%
2023	5.02%	-2.95%	-1.38%	1.34%	-3.15%	5.61%	3.45%	-2.35%	-3.64%	-3.49%	7.75%	5.57%	11.34%
2022	-4.33%	-1.13%	1.88%	-6.34%	1.25%	-7.52%	5.68%	-4.04%	-7.50%	8.15%	6.61%	-3.52%	-11.81%
2021	-0.48%	4.34%	4.13%	4.14%	2.23%	-1.06%	1.06%	2.97%	-3.62%	4.69%	-3.30%	5.28%	21.74%

Метрики бенчмарка

Frohman All Funds: годовая альфа составляет 1.53%, бета — 0.85, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 25.10.2000.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.15%) было выше, чем в снижении (90.43%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Альфа: 1.53%

Бета: 0.85

R²: 0.91

Участие в росте: 93.15%

Участие в снижении: 90.43%

Комиссия

Комиссия Frohman All Funds составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

NCBVX

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund

CVGRX

Calamos Growth Fund

PNGAX

Putnam International Value Fund

POVSX

Putnam International Equity Fund

FIDAX

John Hancock Financial Industries Fund

ETHSX

Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund

PHSTX

Putnam Global Health Care Fund

LAVLX

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

FHIIX

Federated Hermes High Income Bond Fund

CMNIX

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Frohman All Funds имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.03	0.88	+0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	1.37	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.39	1.39	0.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.00	6.43	-0.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PNGAX Putnam International Value Fund	77	1.57	2.06	1.31	2.32	8.69
PHSTX Putnam Global Health Care Fund	13	0.54	0.84	1.11	0.71	1.70
LAVLX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund	23	0.70	1.08	1.15	0.95	4.02
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund	53	1.11	1.59	1.25	1.57	7.12
FMUSX Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund	44	0.61	0.89	1.38	1.78	5.45
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund	7	0.21	0.42	1.06	0.31	0.86
CVGRX Calamos Growth Fund	29	0.77	1.26	1.17	1.14	4.24
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A	67	1.43	1.93	1.28	1.93	7.25
POVSX Putnam International Equity Fund	80	1.68	2.19	1.32	2.40	9.39
FHIIX Federated Hermes High Income Bond Fund	86	1.70	2.31	1.45	2.52	11.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Frohman All Funds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.03
За 5 лет: 0.51
За 10 лет: 0.55
За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Frohman All Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.57%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	9.57%	9.30%	4.45%	2.53%	4.35%	6.97%	3.63%	4.02%	9.29%	7.03%	6.02%	8.13%
Активы портфеля:
PNGAX Putnam International Value Fund	2.85%	2.97%	3.89%	2.35%	1.63%	5.70%	1.84%	3.91%	4.34%	1.11%	2.23%	1.09%
PHSTX Putnam Global Health Care Fund	1.83%	1.79%	4.92%	5.62%	7.82%	11.98%	9.58%	5.72%	6.82%	17.31%	10.65%	13.06%
LAVLX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund	6.99%	7.04%	9.70%	1.23%	8.40%	8.51%	1.19%	3.19%	6.55%	2.67%	0.60%	0.79%
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund	7.08%	7.49%	6.32%	1.69%	7.86%	3.86%	1.93%	4.31%	11.75%	11.96%	7.76%	10.67%
FMUSX Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund	1.56%	3.10%	2.67%	2.42%	0.88%	0.25%	0.90%	1.74%	1.55%	1.05%	0.83%	0.60%
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund	51.88%	48.19%	10.24%	1.91%	11.22%	23.08%	5.41%	7.56%	7.72%	6.10%	6.01%	0.93%
CVGRX Calamos Growth Fund	9.67%	8.81%	6.66%	4.48%	0.00%	12.17%	11.25%	9.71%	16.86%	13.75%	4.12%	35.24%
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A	13.85%	13.69%	4.56%	3.57%	1.72%	5.15%	0.17%	2.79%	6.33%	4.66%	1.24%	3.05%
POVSX Putnam International Equity Fund	10.31%	10.60%	1.13%	1.88%	0.00%	14.17%	2.56%	1.58%	6.42%	0.32%	3.09%	2.70%
FHIIX Federated Hermes High Income Bond Fund	5.44%	5.29%	5.36%	5.50%	5.70%	4.60%	4.97%	5.28%	5.75%	5.29%	5.14%	5.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Frohman All Funds показал максимальную просадку в 51.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка Frohman All Funds составляет 5.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-51.78%	15 окт. 2007 г.	352	9 мар. 2009 г.	888	13 сент. 2012 г.	1240
-36.64%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	166	16 нояб. 2020 г.	210
-30.77%	22 мая 2001 г.	346	9 окт. 2002 г.	307	29 дек. 2003 г.	653
-21.03%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	345	15 февр. 2024 г.	531
-19.87%	24 июн. 2015 г.	161	11 февр. 2016 г.	226	4 янв. 2017 г.	387

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 7.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FMUSX	FHIIX	CMNIX	PHSTX	ETHSX	PNGAX	POVSX	FIDAX	AEPGX	CVGRX	NCBVX	LAVLX	LAFFX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	0.32	0.72	0.75	0.74	0.71	0.72	0.83	0.76	0.90	0.86	0.88	0.93	0.93
FMUSX	-0.01	1.00	0.10	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.03	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00
FHIIX	0.32	0.10	1.00	0.34	0.25	0.26	0.39	0.40	0.30	0.40	0.30	0.32	0.33	0.31	0.36
CMNIX	0.72	0.01	0.34	1.00	0.55	0.56	0.62	0.63	0.63	0.63	0.70	0.67	0.68	0.69	0.72
PHSTX	0.75	0.01	0.25	0.55	1.00	0.92	0.61	0.62	0.62	0.62	0.68	0.65	0.69	0.72	0.80
ETHSX	0.74	0.01	0.26	0.56	0.92	1.00	0.60	0.63	0.62	0.64	0.71	0.65	0.69	0.71	0.81
PNGAX	0.71	-0.01	0.39	0.62	0.61	0.60	1.00	0.96	0.67	0.90	0.65	0.71	0.71	0.73	0.81
POVSX	0.72	0.00	0.40	0.63	0.62	0.63	0.96	1.00	0.65	0.91	0.68	0.69	0.70	0.72	0.81
FIDAX	0.83	-0.03	0.30	0.63	0.62	0.62	0.67	0.65	1.00	0.66	0.72	0.86	0.85	0.88	0.88
AEPGX	0.76	0.01	0.40	0.63	0.62	0.64	0.90	0.91	0.66	1.00	0.74	0.70	0.72	0.74	0.82
CVGRX	0.90	-0.01	0.30	0.70	0.68	0.71	0.65	0.68	0.72	0.74	1.00	0.78	0.81	0.81	0.85
NCBVX	0.86	-0.01	0.32	0.67	0.65	0.65	0.71	0.69	0.86	0.70	0.78	1.00	0.94	0.90	0.93
LAVLX	0.88	-0.01	0.33	0.68	0.69	0.69	0.71	0.70	0.85	0.72	0.81	0.94	1.00	0.92	0.93
LAFFX	0.93	-0.01	0.31	0.69	0.72	0.71	0.73	0.72	0.88	0.74	0.81	0.90	0.92	1.00	0.95
Portfolio	0.93	-0.00	0.36	0.72	0.80	0.81	0.81	0.81	0.88	0.82	0.85	0.93	0.93	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2000 г.

Frohman All Funds

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов