Сравнение FIDAX с PNGAX
FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) and PNGAX (Putnam International Value Fund) are both mutual funds - FIDAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while PNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, FIDAX returned 11.06%/yr vs 10.24%/yr for PNGAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDAX charges 1.24%/yr vs 1.27%/yr for PNGAX.
Доходность
Сравнение доходности FIDAX и PNGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDAX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у PNGAX с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции FIDAX превзошли акции PNGAX по среднегодовой доходности: 11.06% против 10.24% соответственно.
FIDAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.06%
PNGAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам FIDAX и PNGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 6.46% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
PNGAX Putnam International Value Fund | 12.11% | 34.66% | 5.86% | 18.50% | -6.85% | 14.24% | 4.19% | 19.96% | -18.02% | 24.09% |
Correlation
The correlation between FIDAX and PNGAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1996 г. | 0.63 |
The correlation between FIDAX and PNGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDAX vs. PNGAX — Ранг доходности на риск
FIDAX
PNGAX
Сравнение FIDAX c PNGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Putnam International Value Fund (PNGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDAX | PNGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.37 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 8.70 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDAX и PNGAX
Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки PNGAX в -64.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и PNGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDAX | PNGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.42% | -64.78% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -10.51% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -13.87% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.89% | -27.37% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -41.58% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -15.76% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 2.86% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDAX и PNGAX
John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Putnam International Value Fund (PNGAX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDAX | PNGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.23% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 11.96% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 14.54% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 15.77% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 16.67% | +5.12% |
Сравнение комиссий FIDAX и PNGAX
FIDAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PNGAX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDAX и PNGAX
Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.26%, что больше доходности PNGAX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 45.26% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
PNGAX Putnam International Value Fund | 2.65% | 2.97% | 3.89% | 2.35% | 1.63% | 5.70% | 1.84% | 3.91% | 4.34% | 1.11% | 2.23% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
FIDAX and PNGAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDAX has higher volatility (3.54%) compared to PNGAX (3.23%). In terms of maximum drawdown, FIDAX dropped -70.42% vs PNGAX's -64.78%.
PNGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDAX и PNGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор