PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAVLX с LAFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAVLX с LAFFX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX).

LAVLX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 28 июн. 1983 г.. LAFFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 3 янв. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAVLX или LAFFX.

Корреляция

Корреляция между LAVLX и LAFFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LAVLX и LAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAVLX:

-0.39

LAFFX:

0.24

Коэф-т Сортино

LAVLX:

-0.33

LAFFX:

0.53

Коэф-т Омега

LAVLX:

0.95

LAFFX:

1.08

Коэф-т Кальмара

LAVLX:

-0.26

LAFFX:

0.28

Коэф-т Мартина

LAVLX:

-0.68

LAFFX:

0.84

Индекс Язвы

LAVLX:

10.45%

LAFFX:

6.18%

Дневная вол-ть

LAVLX:

20.56%

LAFFX:

17.04%

Макс. просадка

LAVLX:

-68.35%

LAFFX:

-64.67%

Текущая просадка

LAVLX:

-18.86%

LAFFX:

-9.44%

Доходность по периодам

С начала года, LAVLX показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у LAFFX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции LAVLX уступали акциям LAFFX по среднегодовой доходности: 2.66% против 3.38% соответственно.

LAVLX

С начала года

-5.19%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

-17.85%

1 год

-8.05%

5 лет

8.20%

10 лет

2.66%

LAFFX

С начала года

0.37%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

-8.47%

1 год

4.10%

5 лет

10.28%

10 лет

3.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LAVLX и LAFFX

LAVLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LAFFX в 0.71%.

LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAVLX и LAFFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAVLX
Ранг риск-скорректированной доходности LAVLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAVLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAVLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
LAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности LAFFX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAFFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAFFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAFFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAFFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAFFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAVLX c LAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAVLX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа LAFFX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAVLX и LAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAVLX и LAFFX

Дивидендная доходность LAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности LAFFX в 1.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		0.64%0.60%0.54%1.07%0.77%1.20%0.88%1.07%0.91%0.60%0.79%0.47%
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		1.70%1.74%1.69%1.93%1.42%1.92%2.18%2.48%2.21%2.43%2.54%2.16%

Просадки

Сравнение просадок LAVLX и LAFFX

Максимальная просадка LAVLX за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки LAFFX в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAVLX и LAFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LAVLX и LAFFX

Загрузка...