Сравнение LAFFX с NCBVX
LAFFX (Lord Abbett Affiliated Fund) and NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) are both mutual funds - LAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett, while NCBVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, LAFFX returned 10.91%/yr vs 7.98%/yr for NCBVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LAFFX charges 0.71%/yr vs 1.95%/yr for NCBVX.
Доходность
Сравнение доходности LAFFX и NCBVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAFFX показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у NCBVX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции LAFFX превзошли акции NCBVX по среднегодовой доходности: 10.91% против 7.98% соответственно.
LAFFX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.91%
NCBVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам LAFFX и NCBVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund | 10.18% | 15.75% | 17.30% | 10.50% | -9.80% | 26.77% | -1.29% | 25.24% | -7.59% | 16.16% |
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 16.29% | 11.86% | 10.49% | 10.40% | -10.18% | 33.13% | -7.31% | 18.78% | -20.51% | 11.63% |
Correlation
The correlation between LAFFX and NCBVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1998 г. | 0.89 |
The correlation between LAFFX and NCBVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAFFX vs. NCBVX — Ранг доходности на риск
LAFFX
NCBVX
Сравнение LAFFX c NCBVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAFFX | NCBVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.88 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 17.57 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAFFX и NCBVX
Максимальная просадка LAFFX за все время составила -60.50%, примерно равная максимальной просадке NCBVX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAFFX и NCBVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAFFX | NCBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -60.64% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -6.31% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | -21.27% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -23.15% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -57.50% | +17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.15% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -9.09% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.75% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAFFX и NCBVX
Текущая волатильность для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) составляет 3.41%, в то время как у PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что LAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAFFX | NCBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.99% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 9.85% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 13.31% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 18.85% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 22.67% | -5.21% |
Сравнение комиссий LAFFX и NCBVX
LAFFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NCBVX в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAFFX и NCBVX
Дивидендная доходность LAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности NCBVX в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund | 6.53% | 7.49% | 6.32% | 1.69% | 7.86% | 3.86% | 1.93% | 4.31% | 11.75% | 11.96% | 7.76% | 10.67% |
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 0.59% | 0.68% | 1.03% | 1.59% | 1.17% | 0.74% | 1.60% | 1.93% | 13.70% | 6.69% | 2.83% | 7.89% |
Часто задаваемые вопросы
LAFFX and NCBVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCBVX has higher volatility (3.99%) compared to LAFFX (3.41%). In terms of maximum drawdown, LAFFX dropped -60.50% vs NCBVX's -60.64%.
NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAFFX и NCBVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор