PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAVLX с FIDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAVLX с FIDAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LAVLX (Lord Abbett Mid Cap Stock Fund) and FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) are both mutual funds - LAVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett, while FIDAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, LAVLX returned 8.84%/yr vs 10.47%/yr for FIDAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LAVLX charges 0.98%/yr vs 1.24%/yr for FIDAX.

Доходность

Сравнение доходности LAVLX и FIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAVLX показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у FIDAX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции LAVLX уступали акциям FIDAX по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.47% соответственно.

LAVLX

1 день
1.92%
1 месяц
3.03%
С начала года
11.88%
6 месяцев
10.54%
1 год
25.10%
3 года*
15.47%
5 лет*
8.35%
10 лет*
8.84%

FIDAX

1 день
1.40%
1 месяц
3.15%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.08%
3 года*
18.93%
5 лет*
7.07%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAVLX и FIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		11.88%7.28%14.96%15.50%-11.02%28.79%2.73%22.92%-14.55%7.06%
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		0.81%12.05%30.09%5.01%-14.17%28.80%1.58%31.21%-15.30%11.00%

Correlation

The correlation between LAVLX and FIDAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1996 г.

0.82

The correlation between LAVLX and FIDAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

John Hancock Financial Industries Fund

Часто сравнивают с LAVLX:
LAVLX с LAFFXLAVLX с LBNDXLAVLX с FXAIXLAVLX с LISDXLAVLX с LSCIXLAVLX с LISAXLAVLX с LAPIX
Часто сравнивают с FIDAX:
FIDAX с QQQFIDAX с NASDXFIDAX с HSFNXFIDAX с FSLBXFIDAX с ASFYXFIDAX с FSRBXFIDAX с FIDSX

Доходность на риск

LAVLX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAVLX
Ранг доходности на риск LAVLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAVLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAVLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAVLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAVLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAVLX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIDAX
Ранг доходности на риск FIDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAVLX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LAVLXFIDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.63

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
0.94

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.73

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

2.04

+9.66

LAVLX vs. FIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAVLX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FIDAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAVLX и FIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAVLX и FIDAX

Максимальная просадка LAVLX за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки FIDAX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAVLX и FIDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAVLXFIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-70.42%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-13.82%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.35%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-30.89%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-42.09%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.62%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-14.06%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.95%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LAVLX и FIDAX

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) имеют волатильность 4.56% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAVLXFIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.49%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.56%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

16.18%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

20.73%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

21.99%

-2.41%

Сравнение комиссий LAVLX и FIDAX

LAVLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FIDAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAVLX и FIDAX

Дивидендная доходность LAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности FIDAX в 47.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		47.80%48.19%10.24%1.91%11.22%23.08%5.41%7.56%7.72%6.10%6.01%0.93%
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		6.29%7.04%9.70%1.23%8.40%8.51%1.19%3.19%6.55%2.67%0.60%0.79%

Часто задаваемые вопросы

LAVLX and FIDAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAVLX has higher volatility (4.56%) compared to FIDAX (4.49%). In terms of maximum drawdown, LAVLX dropped -60.58% vs FIDAX's -70.42%.

LAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAVLX и FIDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор