Сравнение ETHSX с FMUSX
ETHSX (Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund) and FMUSX (Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund) are both mutual funds - ETHSX is a Health & Biotech Equities fund managed by Eaton Vance, while FMUSX is a Municipal Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, ETHSX returned 6.65%/yr vs 1.65%/yr for FMUSX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ETHSX charges 1.20%/yr vs 0.36%/yr for FMUSX.
Доходность
Сравнение доходности ETHSX и FMUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHSX показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у FMUSX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции ETHSX превзошли акции FMUSX по среднегодовой доходности: 6.65% против 1.65% соответственно.
ETHSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 6.65%
FMUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам ETHSX и FMUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHSX Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund | -8.58% | 10.23% | 3.48% | 5.67% | -9.41% | 22.02% | 13.04% | 25.99% | 5.87% | 16.24% |
FMUSX Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund | 0.72% | 3.47% | 3.02% | 3.40% | -0.62% | 0.05% | 1.12% | 2.27% | 1.46% | 1.16% |
Correlation
The correlation between ETHSX and FMUSX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2000 г. | 0.01 |
The correlation between ETHSX and FMUSX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHSX vs. FMUSX — Ранг доходности на риск
ETHSX
FMUSX
Сравнение ETHSX c FMUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHSX | FMUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.56 | -1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 6.34 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 26.21 | -25.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHSX | FMUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.56 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.08 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.15 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.10 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ETHSX и FMUSX
Максимальная просадка ETHSX за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки FMUSX в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHSX и FMUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHSX | FMUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.06% | -2.49% | -87.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -0.40% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.91% | -2.06% | -16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -2.06% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.43% | -2.49% | -24.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | 0.00% | -12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.06% | -0.16% | -43.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 0.67% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHSX и FMUSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что ETHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHSX | FMUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 0.47% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 0.72% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 0.98% | +14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 1.91% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 1.46% | +14.78% |
Сравнение комиссий ETHSX и FMUSX
ETHSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FMUSX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHSX и FMUSX
Дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FMUSX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHSX Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund | 8.06% | 7.36% | 4.81% | 2.48% | 4.43% | 8.25% | 7.33% | 5.39% | 5.51% | 2.82% | 12.75% | 9.70% |
FMUSX Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund | 1.71% | 3.10% | 2.67% | 2.42% | 0.88% | 0.25% | 0.90% | 1.74% | 1.55% | 1.05% | 0.83% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
ETHSX and FMUSX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHSX has higher volatility (4.37%) compared to FMUSX (0.47%). In terms of maximum drawdown, ETHSX dropped -90.06% vs FMUSX's -2.49%.
FMUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHSX и FMUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор