PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSTX с ETHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSTX с ETHSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHSTX (Putnam Global Health Care Fund) and ETHSX (Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PHSTX returned 8.62%/yr vs 6.65%/yr for ETHSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PHSTX charges 1.05%/yr vs 1.20%/yr for ETHSX.

Доходность

Сравнение доходности PHSTX и ETHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSTX показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у ETHSX с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции PHSTX превзошли акции ETHSX по среднегодовой доходности: 8.62% против 6.65% соответственно.

PHSTX

1 день
0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-3.00%
1 год
13.15%
3 года*
6.76%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.62%

ETHSX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-7.33%
1 год
2.43%
3 года*
2.72%
5 лет*
2.86%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSTX и ETHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		-3.80%15.20%1.35%9.11%-4.88%19.60%15.94%30.26%-0.76%15.30%
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		-8.58%10.23%3.48%5.67%-9.41%22.02%13.04%25.99%5.87%16.24%

Correlation

The correlation between PHSTX and ETHSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1985 г.

0.81

The correlation between PHSTX and ETHSX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Health Care Fund

Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund

Часто сравнивают с PHSTX:
PHSTX с JFNAXPHSTX с PNRAXPHSTX с FSPHXPHSTX с FSHCXPHSTX с FPHAXPHSTX с FSMEXPHSTX с XLV
Часто сравнивают с ETHSX:
ETHSX с BBETHSX с AGENETHSX с AMZNETHSX с AAPLETHSX с NVDAETHSX с TSLAETHSX с VTI

Доходность на риск

PHSTX vs. ETHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSTX
Ранг доходности на риск PHSTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ETHSX
Ранг доходности на риск ETHSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSTX c ETHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSTXETHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.19

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.40

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

0.24

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

0.57

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSTX vs. ETHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSTX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ETHSX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSTX и ETHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSTXETHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.19

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.10

+0.51

Просадки

Сравнение просадок PHSTX и ETHSX

Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки ETHSX в -90.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и ETHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSTXETHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-90.06%

+44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-12.35%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-18.91%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-19.58%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.51%

-27.43%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-12.97%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-44.06%

+34.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.12%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSTX и ETHSX

Текущая волатильность для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) составляет 4.06%, в то время как у Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что PHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSTXETHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.37%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.37%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

15.06%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.91%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.24%

-0.47%

Сравнение комиссий PHSTX и ETHSX

PHSTX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ETHSX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSTX и ETHSX

Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности ETHSX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		8.06%7.36%4.81%2.48%4.43%8.25%7.33%5.39%5.51%2.82%12.75%9.70%
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		1.86%1.79%4.92%5.62%7.82%11.98%9.58%5.72%6.82%17.31%10.65%13.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PHSTX and ETHSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHSX has higher volatility (4.37%) compared to PHSTX (4.06%). In terms of maximum drawdown, PHSTX dropped -45.51% vs ETHSX's -90.06%.

PHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSTX и ETHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор