- ISIN
- US1281193029
- CUSIP
- 128119302
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 4 сент. 1990 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVGRX
Calamos Growth Fund (CVGRX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции CVGRX — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,824.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Growth Fund (CVGRX) показал доход в 11.13% с начала года и 28.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVGRX составила 14.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Calamos Growth Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 14.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CVGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший месяц был дек. 1997 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CVGRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 8 дек. 1997 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.68% | -4.13% | -5.53% | 15.00% | 6.67% | 0.71% | 11.13% | ||||||
| 2025 | 2.73% | -4.06% | -9.29% | 1.79% | 9.44% | 7.07% | 2.75% | 1.15% | 3.05% | 3.55% | -1.32% | -0.54% | 16.08% |
| 2024 | 2.97% | 6.94% | 2.14% | -3.83% | 5.46% | 6.19% | -2.38% | 2.39% | 2.52% | -0.11% | 6.89% | -0.15% | 32.32% |
| 2023 | 7.89% | -1.71% | 6.08% | 1.38% | 4.66% | 6.70% | 2.58% | -1.19% | -5.80% | -1.55% | 10.50% | 4.04% | 37.64% |
| 2022 | -10.00% | -3.80% | 3.63% | -13.21% | -3.63% | -7.99% | 10.82% | -4.50% | -9.62% | 5.10% | 4.14% | -7.79% | -33.33% |
| 2021 | -0.19% | 3.23% | -0.03% | 5.92% | -1.90% | 5.65% | 1.78% | 3.74% | -4.97% | 8.65% | -0.72% | 0.55% | 23.06% |
Метрики бенчмарка
Calamos Growth Fund has an annualized alpha of 2.25%, beta of 1.06, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 1990.
- This fund captured 113.62% of S&P 500 Index gains and 103.78% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 113.62%
- Участие в снижении
- 103.78%
Комиссия
Комиссия CVGRX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVGRX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Growth Fund (CVGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.93 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 13.52 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.17 | $4.17 | $2.95 | $1.60 | $0.00 | $4.95 | $4.19 | $3.03 | $4.40 | $4.47 | $1.20 | $10.94 |
Дивидендный доход | 7.93% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.17 | $4.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.95 | $4.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Growth Fund показал максимальную просадку в 61.65%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1206 торговых сессий.
Текущая просадка Calamos Growth Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.65%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 4y 9mo | 5y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -44.86%окт. 1998 г. | 12mo 3d | 8mo 25d | 1y 8moокт. 1997 г. - июнь 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -41.15%июль 2002 г. | 2y 4mo | 2y 3mo | 4y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.43%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 7mo | 2y 5moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -35.74%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| CVGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -56.78% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -9.10% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.81% | -18.90% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -25.43% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -33.92% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.74% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -10.72% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 1.97% | +2.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CVGRX
Добавьте Calamos Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVGRX