PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calamos Growth Fund (CVGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calamos Growth Fund (CVGRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1281193029

CUSIP

128119302

Эмитент

Calamos

Дата выпуска

4 сент. 1990 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CVGRX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

Популярные сравнения:
CVGRX с EFT CVGRX с RVT CVGRX с SPYG CVGRX с FXAIX CVGRX с JCI CVGRX с QQQ CVGRX с FSPTX CVGRX с BIT CVGRX с ITOT CVGRX с IVE
Популярные сравнения:
CVGRX с EFT CVGRX с RVT CVGRX с SPYG CVGRX с FXAIX CVGRX с JCI CVGRX с QQQ CVGRX с FSPTX CVGRX с BIT CVGRX с ITOT CVGRX с IVE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Calamos Growth Fund (CVGRX) показал доход в -0.41% с начала года и 15.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVGRX составила 11.25%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CVGRX

С начала года

-0.41%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

-0.55%

1 год

15.54%

3 года

17.23%

5 лет

14.47%

10 лет

11.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.73%-4.06%-9.29%1.79%9.44%-0.41%
20242.97%6.93%2.14%-3.83%5.46%6.19%-2.38%2.39%2.52%-0.11%6.89%-0.15%32.32%
20237.89%-1.71%6.08%1.38%4.66%6.70%2.58%-1.19%-5.80%-1.55%10.50%4.04%37.64%
2022-10.00%-3.80%3.63%-13.21%-3.63%-7.99%10.82%-4.50%-9.62%5.10%4.14%-7.79%-33.33%
2021-0.19%3.23%-0.03%5.92%-1.90%5.65%1.78%3.74%-4.97%8.65%-0.72%0.55%23.06%
20202.22%-7.16%-14.24%13.85%8.66%4.53%5.03%9.38%-4.43%-2.86%12.67%5.15%32.97%
20199.51%3.36%2.23%4.57%-4.44%5.83%1.94%-1.69%-0.63%1.35%4.72%1.35%31.11%
20187.33%-2.64%-2.27%0.69%3.08%-0.06%2.73%3.54%-0.93%-8.60%1.09%-9.00%-6.14%
20174.42%3.08%1.27%2.04%1.91%0.63%1.95%0.65%1.46%2.48%2.67%1.29%26.58%
2016-7.38%-2.16%6.08%-0.80%2.43%-2.47%4.73%-1.52%0.72%-1.98%0.90%0.00%-2.13%
2015-1.57%6.92%-0.61%0.05%1.36%-0.44%3.06%-5.92%-3.38%6.05%-0.02%-2.20%2.59%
2014-1.87%6.18%-3.82%-3.00%3.15%2.59%-1.95%4.92%-2.45%3.44%2.89%-0.74%9.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CVGRX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CVGRX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Growth Fund (CVGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calamos Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calamos Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.95$2.95$1.60$0.00$4.95$4.19$3.03$4.40$4.47$1.20$10.94$10.13

Дивидендный доход

6.68%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.23%24.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.95$2.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.95$4.95
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.19$4.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.03$3.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.40$4.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.47$4.47
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.94$10.94
2014$10.13$10.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calamos Growth Fund показал максимальную просадку в 61.65%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1205 торговых сессий.

Текущая просадка Calamos Growth Fund составляет 5.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.65%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.12059 сент. 2013 г.1471
-44.86%10 окт. 1997 г.2608 окт. 1998 г.18930 июн. 1999 г.449
-41.15%13 мар. 2000 г.58923 июл. 2002 г.58111 нояб. 2004 г.1170
-37.43%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.39614 мая 2024 г.622
-35.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...