PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calamos Growth Fund (CVGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calamos Growth Fund (CVGRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1281193029

CUSIP

128119302

Эмитент

Calamos

Дата выпуска

4 сент. 1990 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CVGRX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CVGRX с EFT CVGRX с RVT CVGRX с SPYG CVGRX с FXAIX CVGRX с JCI CVGRX с QQQ CVGRX с FSPTX CVGRX с BIT CVGRX с ITOT CVGRX с IVE
Популярные сравнения:
CVGRX с EFT CVGRX с RVT CVGRX с SPYG CVGRX с FXAIX CVGRX с JCI CVGRX с QQQ CVGRX с FSPTX CVGRX с BIT CVGRX с ITOT CVGRX с IVE

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Calamos Growth Fund (CVGRX) показал доход в -6.59% с начала года и 9.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVGRX составила 10.76%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

CVGRX

С начала года

-6.59%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-6.53%

1 год

9.53%

5 лет

14.19%

10 лет

10.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.73%-4.06%-9.29%1.79%2.65%-6.59%
20242.97%6.94%2.14%-3.83%5.46%6.19%-2.38%2.39%2.52%-0.11%6.89%-0.15%32.32%
20237.89%-1.71%6.08%1.38%4.66%6.70%2.58%-1.19%-5.80%-1.55%10.50%4.04%37.64%
2022-10.01%-3.80%3.63%-13.21%-3.63%-7.99%10.82%-4.50%-9.62%5.10%4.14%-7.79%-33.33%
2021-0.19%3.23%-0.03%5.92%-1.90%5.65%1.78%3.74%-4.97%8.65%-0.72%0.55%23.06%
20202.22%-7.16%-14.24%13.85%8.66%4.53%5.03%9.38%-4.43%-2.86%12.67%5.16%32.97%
20199.51%3.36%2.24%4.57%-4.43%5.83%1.94%-1.69%-0.63%1.35%4.72%1.35%31.11%
20187.33%-2.64%-2.27%0.69%3.08%-0.06%2.73%3.54%-0.93%-8.60%1.09%-9.00%-6.14%
20174.42%3.08%1.27%2.04%1.91%0.63%1.95%0.65%1.46%2.48%2.67%1.29%26.58%
2016-7.38%-2.16%6.08%-0.80%2.43%-2.47%4.73%-1.52%0.72%-1.98%0.90%0.00%-2.13%
2015-1.57%6.92%-0.61%0.05%1.36%-0.44%3.06%-5.92%-3.38%6.05%-0.02%-2.20%2.59%
2014-1.87%6.18%-3.82%-3.00%3.15%2.59%-1.95%4.92%-2.45%3.44%2.89%-0.74%9.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CVGRX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CVGRX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Growth Fund (CVGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calamos Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.39
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Calamos Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calamos Growth Fund показал максимальную просадку в 61.65%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1205 торговых сессий.

Текущая просадка Calamos Growth Fund составляет 11.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.65%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.12059 сент. 2013 г.1471
-47.14%13 мар. 2000 г.58923 июл. 2002 г.83817 нояб. 2005 г.1427
-44.86%10 окт. 1997 г.2608 окт. 1998 г.18930 июн. 1999 г.449
-37.43%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.39614 мая 2024 г.622
-35.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...