PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPGX с FIDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEPGX с FIDAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AEPGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class A) and FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) are both mutual funds - AEPGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Funds, while FIDAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, AEPGX returned 8.78%/yr vs 10.47%/yr for FIDAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEPGX charges 0.80%/yr vs 1.24%/yr for FIDAX.

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и FIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у FIDAX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям FIDAX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.47% соответственно.

AEPGX

1 день
3.37%
1 месяц
3.32%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.59%
1 год
24.88%
3 года*
14.46%
5 лет*
3.35%
10 лет*
8.78%

FIDAX

1 день
1.40%
1 месяц
3.15%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.08%
3 года*
18.93%
5 лет*
7.07%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEPGX и FIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		9.44%28.88%2.63%15.65%-23.06%-1.64%24.80%26.94%-15.21%30.74%
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		0.81%12.05%30.09%5.01%-14.17%28.80%1.58%31.21%-15.30%11.00%

Correlation

The correlation between AEPGX and FIDAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1996 г.

0.62

The correlation between AEPGX and FIDAX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

John Hancock Financial Industries Fund

Часто сравнивают с AEPGX:
AEPGX с NEWFXAEPGX с SPYAEPGX с ABALXAEPGX с VIGAXAEPGX с IXUSAEPGX с VTSAXAEPGX с AMRMX
Часто сравнивают с FIDAX:
FIDAX с QQQFIDAX с NASDXFIDAX с HSFNXFIDAX с FSLBXFIDAX с ASFYXFIDAX с FSRBXFIDAX с FIDSX

Доходность на риск

AEPGX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг доходности на риск AEPGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FIDAX
Ранг доходности на риск FIDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPGX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEPGXFIDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.63

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.94

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.73

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

2.04

+4.93

AEPGX vs. FIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FIDAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и FIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и FIDAX

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.98%, что меньше максимальной просадки FIDAX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и FIDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEPGXFIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.98%

-70.42%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-13.82%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-19.35%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-30.89%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-42.09%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.62%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-14.06%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.95%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и FIDAX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEPGXFIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

4.49%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

12.56%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

16.18%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

20.73%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

21.99%

-4.97%

Сравнение комиссий AEPGX и FIDAX

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FIDAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и FIDAX

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности FIDAX в 47.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		10.00%13.69%4.56%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.33%4.66%1.24%3.05%
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		47.80%48.19%10.24%1.91%11.22%23.08%5.41%7.56%7.72%6.10%6.01%0.93%

Часто задаваемые вопросы

AEPGX and FIDAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEPGX has higher volatility (7.19%) compared to FIDAX (4.49%). In terms of maximum drawdown, AEPGX dropped -53.98% vs FIDAX's -70.42%.

AEPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEPGX и FIDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор